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Inicio Économie et finances Gestione Économie et finance Économie et finance Économie et finance Économie et finance Économie et finance Économie et finances Économie et finances La différence entre les prix du marché. Tericamente hablando, el arbitraje est une transaction qui n'implique pas un cash flow négatif en ningn état probabilstico o temporel, y s un cash flow positivo en moins un estado. En trminos simples: la possibilité d'un avantage sans risques et sans coûts. En principe et en teoria, l'arbitrage est libre de risques. Commente, como en arbitraje estadstico, puede también referirse a beneficios esperados, aunque tambin puede tener prdidas y en prctica, siempre hay riesgos en el arbitraje, algunos menores (como fluctuaciones o precios que diminuyan los mrgenes de beneficios) y algunos mayores La dévaluation d'une divise ou d'un dérivé). En la teora, el arbitraje implica sacar provecho de las diferencias de precio de un nico activo o de idnticos flux de trésorerie. Comnmente, tambin se utilize para referirse a diferencias entre activos similares, como en el arbitraje de fusin. Les personnes qui participent à l'arbitrage reçoivent le nom d'arbitraires et les banques sont réservées aux agences d'inversion. El trmino se utilize principalement à l'heure de la négociation avec les instruments financiers, les contes comme boni, les actions, les dérivés, les matières premières ou divises. Si les prix de marché ne sont pas un arbitrage avec des bénéfices, se dit que les prix constituent un arbitrage d'équité ou un marché sans arbitrage. L'arbitrage de l'équité est une condition préalable pour un équilibre économique général. La suposicin de ne pas faire d'arbitrage pour exploiter les ressources financières. L'arbitrage est possible quand il s'agit d'une de ces conditions: Le même actif ne se négocie pas au même prix dans tous les marchés (prix du nickel). Dos activos con idnticos flux de trésorerie non se negocian al mismo precio. Un actif avec un prix connu dans le futur. No se negocia hoy a su futuro precio descontado a la tasa de inters sin riesgo. L'arbitrage est le seul fait de l'achat d'un produit dans un marché et vendu en un autre prix. Les transactions se produisent de façon simultanée pour éviter l'exposition au risque de marché et le risque de que les prix changent de marché avant que les deux transactions ne soient terminées. En trminos prcticos, esto, por lo general, solo est possible avec des valeurs et des produits financiers que se comprends negociar electrnicamente, y compris, lorsque chaque trame de la transaction est exécutée, les prix du marché peuvent être haberse movido. La préexistante de l'un des trams de la transaction (y, consécutivement, la nécessité de se débarrasser d'un peu de prix en bas) se conoce como riesgo de ejecucin. MS SOBRE Mercados financiers